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问题:
问题描述:
写出欧式看涨期权和看跌期权平价公式并给出证明
林成武回答:
C+Ke^(-rT)=P+S0平价公式是根据无套利原则推导出来的.构造两个投资组合.1、看涨期权C,行权价K,距离到期时间T.现金账户Ke^(-rT),利率r,期权到期时恰好变成K.2、看跌期权P,行权价K,距离到期时间T.标的物股票,现价S0.看...